на главную поиск по сайту карта сайта
+7 (495) 646-0612info@informicus.ru
Оказываем полный спектр услуг в сфере информационных технологий. Разработка, внедрение и сопровождение программного обеспечения. Анализ, оценка эффективности и консультирование в сфере использования информационных систем. А также собственные программные решения для оптимизации вашего бизнеса.
Разработка программ, разработка ПО на заказ, торговые роботы    
ГЛАВНАЯ О КОМПАНИИ РЕШЕНИЯ УСЛУГИ СТАТЬИ

РЕШЕНИЯ

РЕШЕНИЯ


FORSage Futures & Options Risk-management System – выбери свою стратегию

FORSage - надежное и простое программное решение для учета и анализа фьючерсов и опционов на рынке FORTS. Система FORSage предназначена для тех, кто активно работает на рынке производных инструментов, строит опционные стратегии, ведет портфели сразу по нескольким базовым активам, просчитывает возможные варианты рыночных событий и их влияние на позиции. Она также будет неоценимым подспорьем для всех тех, кто столкнулся с опционами впервые и пытается понять их многообразие, возможности и риски, которые они таят в себе.

FORSage позволяет в режиме on-line:

  • осуществлять графический анализ прибылей/убытков по текущим позициям
  • прогнозировать будущую стоимость позиций при изменении ключевых параметров (цена базового актива, волатильность, время)
  • рассчитывать «греки»
  • рассчитывать премии по опционам исходя из собственных значений волатильности
  • отслеживать изменение всех характеристик позиции в режиме on-line
  • моделировать позиции с учётом планируемых сделок
  • разбивать позиции на группы и вести их как отдельные стратегии
  • осуществлять расчёт и моделирование размера Гарантийного Обеспечения (ГО) как по всем позициям, так и в разбивке по базовым активам. При этом существует возможность расчета ГО:
    • по текущим позициям и ценам
    • по текущим позициям и прогнозируемым (ожидаемым) ценам
    • по планируемым позициям и текущим ценам
    • по планируемым позициям и прогнозируемым (ожидаемым) ценам

Гарантийное Обеспечение считается в полном соответствии с методологией FORTS (с использованием dll-библиотеки FORTS ClientGO, разработанной РТС). Весь функционал работает в режиме on-line.

Архитектура системы

Работа системы FORSage построена следующим образом:

  • В режиме реального времени из системы интернет-трейдинга в базу данных FORSage транслируются текущие цены инструментов срочного рынка, а также информация о сделках, заявках, позициях и лимитах клиента.
  • В систему интегрирована dll-библиотека FORTS ClientGO, обращающаяся к серверу FORTS для обновления параметров расчета гарантийного обеспечения при старте программы, после проведения промежуточного клиринга или в любое время по желанию пользователя.
  • Все получаемые из внешних источников данные, а также результаты расчетов хранятся в БД FORSage, из которой транслируются в пользовательское приложение.

В первой версии программы источником информации о текущих рыночных ценах и параметрах счета клиента служит система интернет-трейдинга QUIK, данные из которой транслируются по ODBC. В дальнейшем может быть реализована поддержка других торговых систем, таких как NetInvestor, Transaq, Alor-Trade и др.

Схема системы FORSage

Основной функционал программы состоит из двух блоков, расположенных на закладках «Анализ позиций» и «Состояние счета и ГО».

Закладка «Анализ позиций» логически делится на две части – доску опционов и график. Основное предназначение Доски опционов – анализ текущих позиций пользователя по опционам и их базовому фьючерсу. Помимо отображения собственных позиций с помощью Доски пользователь имеет возможность моделировать их изменение или оценивать потенциальные прибыли/убытки по новым/планируемым позициям.

В Доске опционов можно рассчитывать премии опционов, исходя из заданного пользователем уровня подразумеваемой волатильности и наоборот. По суммарной позиции из Доски опционов рассчитываются значения «греков» (Delta, Gamma, Theta, Vega).

На основе заведенной в Опционную доску позиции, как реальной, так и гипотетической, в правой части закладки «Анализ позиций» строятся следующие графики:

  • График Total P/L – отражает величину прибыли/убытка в зависимости от цены базового фьючерса.
  • Графики «греков» – отражают изменение значений выбранного коэффициента в зависимости от цены базового актива. В текущей версии программы предусмотрено построение графиков следующих «греков»: Delta, Gamma, Theta, Vega.
  • Кривая волатильности – отображает значение волатильности относительно страйков (цен исполнения) опционов.

Блок «Состояние счета и ГО» позволяет в режиме реального времени анализировать текущее и прогнозируемое (при заданных уровнях цен и лимитах колебания цен инструментов) состояние счета пользователя. На основной закладке раздела расположена таблица «Состояние счета и ГО», а также диаграмма, отображающая структуру портфеля клиента в разбивке по базовым активам фьючерсов и опционов. В таблице «Состояние счета и ГО» представлены все необходимые для анализа состояния счета пользователя показатели. При этом расчет показателей может осуществляться:

  • как по реальным позициям, так и по моделируемым пользователем на закладке «Анализ позиций»;
  • как по текущим рыночным ценам фьючерсов, так и по выставленным пользователем для каждого инструмента в отдельности прогнозам цен и лимитам колебания цены;
  • как по рассчитываемым РТС теоретическим ценам опционов, так и по заданным пользователем премиям или по ценам, рассчитанным исходя из заданного уровня IV;
  • как в разбивке на денежные (рублевые) и залоговые средства, так и суммарно.

Разработчики системы - агентство Derivative Expert и компания Informicus - будут осуществлять дальнейшую поддержку нового продукта, расширять функционал программы, следить за изменениями в методологии FORTS и своевременно осуществлять обновления версии системы. Ваши предложения по доработке присылайте по адресу forsage@derex.ru


137
Арбитражный робот - разнонаправленные сделки по парам коррелирующих инструментов
Арбитражный робот - разнонаправленные сделки по парам коррелирующих инструментов
Подробнее
133
Система управления складом (WMS – Warehouse Management System)
Система управления складом (WMS – Warehouse Management System)
Подробнее
120
FORSage Futures & Options Risk-management System – выбери свою стратегию
FORSage Futures & Options Risk-management System – выбери свою стратегию
Подробнее
136
FOR manager - это готовое решение для управляющих активами и контроллеров управляющих компаний
FOR manager - это готовое решение для управляющих активами и контроллеров управляющих компаний
Подробнее
12

телефон/факс: +7 (495) 646-0612/687-9964

105120, г. Москва, ул. Нижняя Сыромятническая,д. 5/7

info@informicus.ru

COPYRIGHT INFORMICUS, 2006 - 2016

Главная | О компании | Решения |
Услуги | Статьи | Карта сайта